Аналитическая философия BQuant: От паттернов к доказательству

💡 Для кого это руководство?

Этот документ описывает высокоуровневую идеологию и цели пакета bquant. Он предназначен для исследователей и аналитиков, которые хотят понять не только как использовать инструменты, но и зачем они были созданы именно такими.

1. Основная идея: Концепция “Состоятельности” зон

Многие инструменты технического анализа фокусируются на простых сигналах: пересечение скользящей средней, вход в зону перепроданности и т.д. Однако простой возврат от точки входа до точки выхода (например, от начала зоны до ее конца) — это наивная и часто убыточная метрика. Она игнорирует внутреннюю структуру и волатильность ценового движения.

Философия bquant строится вокруг более глубокого понятия — “состоятельности” (consistency) рыночной зоны.

Состоятельность зоны — это свойство, которое показывает, насколько внутренняя структура зоны соответствует ее названию.

Если зона помечена как “бычья”, мы ожидаем, что внутренние восходящие движения (ап-свинги) будут систематически преобладать над нисходящими (даун-свингами) по силе, длительности или частоте.
Если зона “медвежья”, мы ожидаем обратного.

Цель bquant — предоставить инструментарий для количественной оценки этой состоятельности. Мы переходим от вопроса “Принесла ли зона прибыль?” к вопросу “Давала ли зона структурное преимущество для торговли в правильном направлении?”.

2. Инструментарий для глубокого анализа

Для оценки “состоятельности” bquant предлагает набор специализированных анализаторов, которые позволяют “заглянуть внутрь” каждой зоны:

Анализ свингов (Swing Analysis): Ядро концепции. Позволяет извлечь и измерить все внутренние колебания цены, чтобы сравнить силу покупателей и продавцов внутри одной зоны.
Анализ формы (Shape Analysis): Оценивает “форму” индикатора, породившего зону (например, гистограммы MACD). Это позволяет классифицировать зоны по их визуальным характеристикам (например, “острые”, “плоские”, “симметричные”).
Кластеризация (Clustering): Позволяет автоматически группировать зоны со схожими характеристиками (формой, свингами, волатильностью), чтобы найти устойчивые, повторяющиеся паттерны — “хорошие” и “плохие” формации.

3. Карта идей для исследований

Этот инструментарий открывает дорогу для множества нетривиальных исследований. Ниже приведен список ключевых направлений, которые можно развивать с помощью bquant:

Валидация зон через доминирование свингов: Основная идея, описанная выше. Является ли средний ап-свинг в бычьей зоне статистически значимо больше среднего даун-свинга?
Поиск “альфы” в формах зон: Существуют ли определенные “формы” зон (например, кластеры зон с высокой асимметрией), которые обладают большей “состоятельностью” и предсказательной силой?
Комбинированный анализ “Форма + Свинги”: Как форма зоны влияет на ее внутреннюю структуру? Например, возможно, в “плоских” зонах свинги более хаотичны, а в “острых” — более направленны.
Прогнозное моделирование: Можно ли на основе характеристик зоны в момент ее формирования (первые несколько баров) построить модель, которая предскажет ее итоговую “состоятельность” или прибыльность?

4. Наше первое исследование: Пример проверки гипотезы

Чтобы продемонстрировать этот подход в действии, мы проведем полное исследование в формате пошагового туториала.

Основная цель исследования: Проверить гипотезу о “состоятельности” бычьих зон MACD.

Ключевой вопрос: “Действительно ли в бычьих зонах MACD внутренние восходящие колебания преобладают над нисходящими?”

Метод:

Найдем все бычьи зоны MACD на исторических данных.
Для каждой зоны извлечем характеристики внутренних свингов (колебаний).
Сравним несколько стратегий анализа свингов (find_peaks, pivot_points, zigzag), чтобы определить, какой инструмент дает наиболее четкие и статистически значимые результаты.
С помощью статистических тестов сравним силу и количество ап-свингов против даун-свингов.
Сделаем объективный вывод, подтверждающий или опровергающий гипотезу.

Это исследование будет оформлено в виде отдельного туториала, который наглядно покажет, как философия bquant применяется на практике.