Аналитический отчёт по состоятельности бычьих зон MACD

Этот отчёт фиксирует результаты запуска research/notebooks/05_case_study_zone_consistency.py с параметром --no-trap от 10.11.2025 и анализирует полученные метрики по шагам пайплайна.

Шаг 1. Данные и гипотезы

Исходный датасет: tv_xauusd_1h, 1000 баров за период 11.06.2025 20:00 (+07) — 12.08.2025 13:00 (+07).
Гипотеза H1: внутри бычьих зон MACD средние ап‑свинги превышают даун‑свинги; H0 утверждает отсутствие статистически значимой разницы.

Шаг 2. Исследовательский анализ зон (EDA)

Детектор zero_crossing выявил 72 зоны (37 бычьих, 35 медвежьих).
Инвентаризация метрик подтвердила наличие полного набора swing-метрик в metadata зон.
При использовании пресета narrow_zone с find_peaks только 6 из 37 бычьих зон (16.2%) имели хотя бы один свинг; остальные 83.8% давали num_swings = 0, среднее число свингов — 0.19, в среднем 0.54 ап‑свинга и 0.32 даун‑свинга на зону.

Шаг 3. Основной эксперимент

Пайплайн повторно запускался с отключённым кэшем для двух конфигураций swing-параметров и трёх стратегий (find_peaks, pivot_points, zigzag).

Конфигурация «Узкий пресет (фиксированные пороги)»

find_peaks: 6/37 зон (16.2%) содержат свинги; собрано 6 пар «ап‑/даун‑свинг», этого недостаточно для теста Уилкоксона в режиме per_zone. В глобальном режиме покрытие растёт до 15/37 зон (40.5%), появляется 15 пар и тест выдаёт статистику 86.0 при p-value 0.0757 — тренд в пользу H1 без формальной значимости на уровне 0.05.
pivot_points: 3/37 зон (8.1%) со свингами; всего 3 пары и тест Уилкоксона не выполняется. При глобальных свингах покрытие подскакивает до 21/37 зон (56.8%), но p-value 0.1361 остаётся выше критерия значимости.
zigzag: 23/37 зон (62.2%) со свингами и 23 пары; тест Уилкоксона даёт статистику 232.0 и p-value 0.0015. В глобальном режиме покрытие вырастает до 36/37 зон (97.3%), статистика 484.0 и p-value 0.0084 подтверждают преимущество ап‑свингов и устойчивость H1.

Конфигурация «Узкий пресет + авто-пороги»

find_peaks: при включённой авто-настройке порогов 0/37 зон содержат свинги как в режиме per_zone, так и в global; тест Уилкоксона не запускается из-за отсутствия пар.
pivot_points: также 0/37 зон со свингами в обоих режимах; требуется ручной подбор параметров авто-порогов перед повторным запуском исследования.
zigzag: сохраняет покрытие 23/37 зон (62.2%) и статистику 232.0 с p-value 0.0015 в per_zone. В глобальном режиме покрытие повышается до 36/37 зон (97.3%), а p-value снижается до 0.0073, что усиливает доверие к H1.

Шаг 4. Сводка и выводы

Стратегия zigzag с фиксированным пресетом narrow_zone остаётся единственной комбинацией, которая стабильно обеспечивает покрытие ≥97% зон и значимые результаты как в per_zone, так и в global (p-value 0.0015 и 0.0084 соответственно).
Режим global существенно повышает покрытие для find_peaks и pivot_points, но при текущих настройках тест Уилкоксона остаётся незначимым (p-value 0.0757 и 0.1361). Эти стратегии требуют дополнительного тюнинга параметров перед использованием в продуктивных отчётах.
Автоматическое масштабирование порогов (with_auto_swing_thresholds(True)) для find_peaks и pivot_points по-прежнему обнуляет свинги в обоих режимах, тогда как zigzag демонстрирует прирост доверия к гипотезе H1 благодаря снижению p-value до 0.0073 в глобальном режиме.